Вопрос о том, как определить потенциал прибыли в сделке, — один из самых актуальных для начинающих трейдеров. Ответить на него в каждом конкретном случае вам поможет знание, как рассчитать ATR.
У каждого актива: валютной пары, акции, фьючерсов на сырье — есть средний истинный диапазон колебания цены, то есть средняя величина волатильности за определенный период. Этот average true range (ATR) мы и будем использовать для ориентиров в параметре сделки.
1. Как рассчитать ATR
2. Как использовать ATR в торговле
3. Определяем по ATR стоп-лосс и тейк-профит на примере
4. Как использовать знание ATR в разных стратегиях
Мы уже выяснили, что такое ATR. Это средний диапазон ценового колебания за определенный период — обычно за 14 дней. Теперь выясним, как же его рассчитать.
Как показала практика, последний из них — самый простой и действенный, поэтому будем рассматривать, как рассчитать ATR вручную.
1. Откройте дневной график нужного вам актива.
2. Сделайте выборку из четырнадцати свечей подряд.
3. Важно, чтобы в ней не было чрезмерно больших свечей, которые обычно формируются на новостных движениях. Если они есть в вашей выборке, пропустите их.
4. На глаз определите среди выбранных среднюю по размеру свечу.
5. Измерьте ее перекрестием. Это и будет ваш ATR.
Теперь вы знаете, как рассчитать ATR. В чем же его практическая ценность для трейдера?
1. За день цена проходит свой ATR.
2. Соотношение риска и прибыли в позиции должно быть в среднем 1:3.
3. Сделку не стоит открывать, если цена уже прошла больше трети от ATR.
Рассмотрим дневной график EUR/USD. В нашей выборке размер средней свечи составил 70 пунктов. Выясняя, как рассчитать ATR, мы упомянули об определении размера свечи перекрестием. Для большей точности можно от High отнять значение Low.
Для того, чтобы соблюдалось среднее соотношение стоп-лосса к тейк-профиту 1:3, рекомендуется выставлять стоп-лосс в сделке в размере 20 % от ATR. Соответственно, потенциал прибыли будет около 60 % от ATR (в зависимости от ситуации на графике).
В нашем случае:
Этот подсчет будет уместен для внутридневных торговых стратегий, где в условиях прописаны расчетные значения стоп-лоссов или тейк-профитов. Если же вы переносите сделки через ночь или можете держать их несколько дней, ATR будет иметь совещательный характер — как ориентир.
Чтобы больше узнать о расчете стоп-лосса от ATR, посмотрите это видео.
Начинающему трейдеру важно всегда помнить, что единственной веской причиной для входа в сделку должен быть сигнал вашей торговой стратегии. Если вы пользуетесь готовой, которую взяли у кого-то из более опытных коллег, то имейте в виду, что значение ATR там может быть учтено или нет.
Если же вы составляете стратегию самостоятельно, рекомендуем добавить в нее ATR как один из критериев входа в позицию. Нужно также отметить, что одного только ATR недостаточно для того, чтобы принимать решение о сделке. Помните, что этот индикатор — лишь совещательный инструмент.
Предположим, вы используете стратегию торговли по уровням поддержки и сопротивления. Опытные трейдеры скажут вам, что иногда при правильно сформированной на графике точке входа сигнал не отрабатывается. Например, уровень сопротивления был пробит, подтвержден в качестве поддержки техничным отскоком, но дальше цена не продолжила рост. В следующий раз в такой ситуации возникнут сомнения — открывать сделку или нет.
1. Посмотрите, какой процент от ATR цена уже прошла до этой точки входа.
2. Если он больше 50 %, высока вероятность того, что дальнейшее движение в эту сторону будет затруднено.
3. Если же еще есть большой запас хода по ATR — сделку можно открывать.
В использовании этого инструмента есть свои тонкости. Их можно освоить на личном опыте, а можно «подсмотреть» у тех, кто в совершенстве овладел навыком использования этого индикатора.
Знание ATR важно для установки стоп-лосса, входа в рынок — одним словом, для прибыльной торговли. Именно на курсе «Перезагрузка от Герчика» идет проработка различных стратегий торговли (пробойные / отбойные), умения выставлять точно стоп-лосс и вовремя входить в рынок. А также затрагиваются темы мани-менеджмента, контроля рисков и психологии торговли. Всего, что нужно для прибыльного трейдинга!
Хотите повысить точность входа в рынок и определения сильных уровней?
Используйте Real Market Volume!
Узнать подробнее об индикаторе горизонтальных объемов
8242